Деньги не имеют значения – пока они у вас есть

Стохастический осциллятор

Построение стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор (разработан Дж. Лейном) — это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период.

Стохастический осциллятор (СТО) в большинстве случаев представлен на графике в виде двух линий: %К (быстрая линия) и %D (медленная линия). Одна их них рисуется сплошной линией, а вторая пунктирной.

Наиболее распространенная формула расчета (СТО):

Ц_з — сегодняшняя цена закрытия
min_n — наинизший min в выбранном окне
max_n — наивысший max в выбранном окне
n — количество дней в окне (выбирается трейдером)

СС скользящая средняя с периодом m от %K

Стохастик выводится на экран монитора под временным графиком цен в готовом виде, т.е. его не нужно рассчитывать, но нужно проанализировать.
Стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов, хорошо работает только в игровом диапазоне рынка, т.е. тогда, когда на рынке отсутствует тренд.
Один из наиболее распространенных видов его использования — установка контрольных уровней. СТО колеблется от 0 до 100%. Автор индикатора рекомендует использовать контрольные уровни (погранлинии) 80 и 20.
Показания СТО ниже 20 означают, что рынок находится в фазе перепроданности и готов развернуться вверх, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности и готов развернуться вниз.

Правила игры

СТО подает 3 типа основных сигналов:

1. расхождение пиков и впадин (самый сильный сигнал)
2. уровень стохастических линий, т.е. состояние прекупленности/перепроданности.
3. направление стохастических линий.

1. Расхождения

Наиболее сильные сигналы к покупке или продаже СТО посылает при расхождениях с ценами.

1.1. Расхождения впадин происходит, когда цены падают на новую глубину, а впадина СТО выше предыдущей. Подъем СТО от 2-й впадины дает сигнал к покупке. Открыв длинную позицию, следует разместить защитную приостановку ниже последнего min цен. Самые сильные сигналы к покупке — когда первая впадина СТО находится под нижней погранлинией, а вторая над ней (см. рис: вверху ценовой график, внизу СТО; синий пунктир — погранлинии).

1.2. Расхождение пиков происходит, когда цены достигают новой высоты, а пик СТО ниже, чем при предыдущем подъеме. Разворот СТО вниз от второго пика — сигнал к продаже. Открыв короткую позицию, следует разместить защитную приостановку выше последнего max цен. Самые сильные сигналы к продаже поступают, когда первый пик СТО находится выше погранлинии, а второй — ниже (см. рис).

2. Уровень стохастических линий (состояния перекупленности / перепроданности)

Если СТО поднимается выше верхней погранлинии (80%), он указывает на перекупленность рынка, т.е. на то, что рынок поднялся слишком высоко и готов повернуть вниз.

Если же СТО опустился за нижнюю погранлинию (20%), он оповещает о перепроданности рынка, т.е. на то, что рынок опустился слишком низко и готов к развороту вверх (см. рис: синий пунктир — погранлинии).

Эти сигналы (также как и пересечения линий %К и %Д) хорошо работают в торговых коридорах, но не во время тенденций.

При восходящих тенденциях СТО быстро поднимается в область перекупленности и неустанно подает сигналы к продаже, меж тем как рынок идет на подъем.
При нисходящих тенденциях — та же картина, но с противоположным знаком. Поэтому (и это очень важно!) сигналы СТО лучше фильтровать с помощью индикатора тенденций (например, МАСД) в более крупном масштабе времени.

3. Направление линий

3.1. Если и цены, и обе линии СТО направлены по восходящей, это говорит о вероятном продолжении восходящей тенденции. Если же цены и линии СТО направлены по нисходящей, то это говорит о продолжении нисходящей тенденции.

3.2. Сигнал на покупку поступает, когда СТО падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх и обе линии индикатора направлены вверх (см. приведенный выше рис.).
Сигнал на продажу поступает, когда СТО поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз и обе линии индикатора направлены вниз (см. приведенный выше рис.).

3.3. Пересечение линий СТО можно учитывать, если они имеют место наряду с сильнейшим сигналом осциллятора — расхождением с ценами. В этом случае расхождение и пересечение линий СТО, если они подтверждают друг друга, дают достаточно надежный совокупный сигнал.

Поэтому всегда лучше дождаться расхождений (дивергенции) СТО с ценами в области перекупленности / перепроданности, а затем уже обращать внимание на пересечение линий СТО и направление их движения, при условии, что сигнал, подаваемый дивергенцией, не противоречит тренду на более крупном по масштабу времени графике.

Общий вывод

СТО следует использовать:

1. в игровом диапазоне

2. при наличии тенденции, но с условием, что принимать во внимание следует только те сигналы СТО, которые не противоречат тенденции, а подтверждают ее.