Деньги не имеют значения – пока они у вас есть
Стохастический осциллятор (разработан Дж. Лейном) — это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период.
Стохастический осциллятор (СТО) в большинстве случаев представлен на графике в виде двух линий: %К (быстрая линия) и %D (медленная линия). Одна их них рисуется сплошной линией, а вторая пунктирной.
Наиболее распространенная формула расчета (СТО):
Цз — сегодняшняя цена закрытия
minn — наинизший min в выбранном окне
maxn — наивысший max в выбранном окне
n — количество дней в окне (выбирается трейдером)
СС скользящая средняя с периодом m от %K
Стохастик выводится на экран монитора под временным графиком цен в готовом виде, т.е. его не нужно рассчитывать, но нужно проанализировать.
Стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов, хорошо работает только в игровом диапазоне рынка, т.е. тогда, когда на рынке отсутствует тренд.
Один из наиболее распространенных видов его использования — установка контрольных уровней. СТО колеблется от 0 до 100%. Автор индикатора рекомендует использовать контрольные уровни (погранлинии) 80 и 20.
Показания СТО ниже 20 означают, что рынок находится в фазе перепроданности и готов развернуться вверх, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности и готов развернуться вниз.
СТО подает 3 типа основных сигналов:
1. расхождение пиков и впадин (самый сильный сигнал)
2. уровень стохастических линий, т.е. состояние прекупленности/перепроданности.
3. направление стохастических линий.
Наиболее сильные сигналы к покупке или продаже СТО посылает при расхождениях с ценами.
1.1. Расхождения впадин происходит, когда цены падают на новую глубину, а впадина СТО выше предыдущей. Подъем СТО от 2-й впадины дает сигнал к покупке. Открыв длинную позицию, следует разместить защитную приостановку ниже последнего min цен. Самые сильные сигналы к покупке — когда первая впадина СТО находится под нижней погранлинией, а вторая над ней (см. рис: вверху ценовой график, внизу СТО; синий пунктир — погранлинии).
1.2. Расхождение пиков происходит, когда цены достигают новой высоты, а пик СТО ниже, чем при предыдущем подъеме. Разворот СТО вниз от второго пика — сигнал к продаже. Открыв короткую позицию, следует разместить защитную приостановку выше последнего max цен. Самые сильные сигналы к продаже поступают, когда первый пик СТО находится выше погранлинии, а второй — ниже (см. рис).
Если СТО поднимается выше верхней погранлинии (80%), он указывает на перекупленность рынка, т.е. на то, что рынок поднялся слишком высоко и готов повернуть вниз.
Если же СТО опустился за нижнюю погранлинию (20%), он оповещает о перепроданности рынка, т.е. на то, что рынок опустился слишком низко и готов к развороту вверх (см. рис: синий пунктир — погранлинии).
Эти сигналы (также как и пересечения линий %К и %Д) хорошо работают в торговых коридорах, но не во время тенденций.
При восходящих тенденциях СТО быстро поднимается в область перекупленности и неустанно подает сигналы к продаже, меж тем как рынок идет на подъем.
При нисходящих тенденциях — та же картина, но с противоположным знаком. Поэтому (и это очень важно!) сигналы СТО лучше фильтровать с помощью индикатора тенденций (например, МАСД) в более крупном масштабе времени.
3.1. Если и цены, и обе линии СТО направлены по восходящей, это говорит о вероятном продолжении восходящей тенденции. Если же цены и линии СТО направлены по нисходящей, то это говорит о продолжении нисходящей тенденции.
3.2. Сигнал на покупку поступает, когда СТО падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх и обе линии индикатора направлены вверх (см. приведенный выше рис.).
Сигнал на продажу поступает, когда СТО поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз и обе линии индикатора направлены вниз (см. приведенный выше рис.).
3.3. Пересечение линий СТО можно учитывать, если они имеют место наряду с сильнейшим сигналом осциллятора — расхождением с ценами. В этом случае расхождение и пересечение линий СТО, если они подтверждают друг друга, дают достаточно надежный совокупный сигнал.
Поэтому всегда лучше дождаться расхождений (дивергенции) СТО с ценами в области перекупленности / перепроданности, а затем уже обращать внимание на пересечение линий СТО и направление их движения, при условии, что сигнал, подаваемый дивергенцией, не противоречит тренду на более крупном по масштабу времени графике.
СТО следует использовать:
1. в игровом диапазоне
2. при наличии тенденции, но с условием, что принимать во внимание следует только те сигналы СТО, которые не противоречат тенденции, а подтверждают ее.